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项目：商品cta策略的自动化交易程序
posted on 30 May 2018 under category Project
程序化交易在当今的市场上已经越来越频繁，特别对于大机构而言，手工交易已经无法满足交易对价位和价差的要求，程序化交易不仅能满足交易的实时盯盘功能，当价格有异常波动的时候可以实时监控，同时通过程序化交易，可以快速的完成交易，使得交易的成本和效率大大提高。
一、背景
项目的背景是这样的，由于我们公司之前是做信用债的私募公司，最近成立了一个量化投资团队，但是我们团队中又缺少富有经验的成员，从策略研发到最后实盘都需要我们自己一路去尝试和探索，之前开发的一个商品CTA策略效果还不错，通过老板自己的实盘账户去验证，一个月盈利达到10%，对一个完全没有量化经验的团队来说，这个是超过我们的预期的，由于之前这个策略的回归测试和程序化实现主要是由我来负责，当时遗留了一个问题就是手动下单问题，我们可以根据我们的策略形成交易列表，但是之后是通过手工下单的方式进行交易的，因为每次要交易16个品种，每次到换仓的时候都特别紧张，一个是担心下单的价格是不是最好的，一个是担心下单时是否正确执行了。为了跟策略程序完美对接，实现自动化下单就显的十分必要。
二、实现
1.尽职调研
由于笔者之前有比较长的一段软件行业从业经验，首先想到的是Github有没有可参照的项目，后来找了一圈并没有合适的项目，有些专业的团队需要付费才能帮忙开发，结合当时公司和项目的情况，发挥编程人员自己动手丰衣足食的作风，首先，我发现现在各大期货交易软件是通过上期所的交易接口去交易的，后来找到上海期货信息技术有限公司有提供相关的行情和交易接口，并提供了相关说明文档和Demo程序，之后我们组织团队力量用基于C++版本开发了一个自动下单程序，但是在功能扩展和稳定性方面，效果很差，而且开发新功能效率很低，维护成本很高，特别是跟我们之前的策略程序用的语言Python不是很兼容，所以这个过渡方案很快就淘汰了。后来无意中在CSDN网站上看到有一个VNPY的框架，这个框架几乎集成了主流的交易接口（CTP、XTP、飞马、宽睿、富途证券、IB、OKEX、火币），涉及股票、期货、期权和数字货币等品种，同时还是通过Python实现的一个开源项目，既方便项目扩展功能开发，又能兼顾开发效率和维护的便捷性。
2.安装部署流程
因为VNPY考虑到Python版本之间的差异性，也是开发了两个版本Python2和Python3，笔者这里是基于Python3版本做的开发，当然Python3的版本在VNPY项目团队合理的设计规划之后，开发和应用更加方便和简洁，这里不做过多论述。
2.1 安装VNPY及相关依赖包
这里主要是从Github上下载VNPY源代码,执行install.bat程序完成安装部署操作，依赖包主要包括anancoda、requirements.txt列表和微软的运行时库，VNPY整个项目目录结构如下： 
2.2 导入VNPY模块
成功配置第一步之后，我们的环境基本上已经符合VNPY的运行条件了，这个时候我们需要把VNPY的模块功能引入到我们的自动化程序中去，在Python中首先需要引入VNPY相关的模块包，如下： 
2.3 实现自动化交易程序
在这里我们主要通过VNPY的EventEngine和MainEngine两个引擎，实现CTP接口的调用，主要包括行情接口的查询和交易接口的调用，这里我们可以通过调用VNPY程序的打印日志看到内部实现流程。 
2.4 实现与验证
通过以上几个步骤，我们可以登录我们的测试账号，观察并验证交易的执行情况，如下： 
通过执行的结果图来看，从策略生产交易清单到程序执行，以及执行的完成度上都有比较好的结果，基本上完成我们当时对CTA自动化下单程序的预期，同时也给我们拓展程序功能指明了方向，通过这个项目完成了项目对自动化下单的需求、同时提高了交易的效率和降低了交易的成本，是一举三得的项目。
三、效果
效果一：实现完CTA自动化交易程序之后，我们的交易效率和交易成本大大降低，我们管理的账户也慢慢多起来，这个时候通过扩展我们的自动化交易程序，我们可以做到自动化维护管理批量账户，同时实时监控我们的账户和交易风险，每天根据不同账户和策略的表现，优化改进我们的策略，为公司的自动化交易打下坚实的基础。
效果二：提高私募信息化程度，之前我们每周需要对交易和账户做一些总结，每个月需要向重要客户汇报我们账户的管理情况，我们通过自动化程序，把账户在交易过程中的一些状态信息和数据记录下来，并生成相应的指标数据，最终保存在我们的数据库中，每到时间点的时候，我们程序资金从数据库中抓取相应数据，生成报告发送给指定用户，提高了我们工作的效率和准确率。
参考信息