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Mar/2018

Quant

研报回测：华泰期货《cta 量化策略因子系列（二）：动量因子》

  • Backtest

我们都知道做投资最难的地方在于投资逻辑是否准确，如何验证逻辑的准确性是一门工程，从工科思维考虑就是通过历史数据做回测验证，以检验投资逻辑在历史中的表现，从而衡量投资逻辑的有效性。本文从华泰期货研报《20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列（二）：动量因子》入手，去论证动量因子是否有效。

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Jan/2020

Project

项目：海底捞之数据挖掘

  • Program

数据挖掘在任何行业都有无法估量的价值，但每一个场景、每一家企业、每一个问题背后的数据，以及对数据的处理和分析都大相庭径，没有一套标准的数据挖掘模式能应付所有的场景，但是我们可以发现和总结规律，通过规律去把握如何做数据挖掘，这才是我们在面对问题时候应该有的态度。

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Dec/2019

Quant

项目：量化策略研究之北上资金

  • Program

在做量化研究过程中，我们会遇到很多问题，而且这些问题有时候往往没有标准答案，也不会有标准答案，只有运用我们的经验和智慧，才能找到问题的解决方法，才能在量化研究中找到本质原因和内在逻辑关系，只有通过数据验证过的策略和逻辑才是安全放心的，这是做量化要守住的底线。

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May/2018

Project

项目：商品cta策略的自动化交易程序

  • Program

程序化交易在当今的市场上已经越来越频繁，特别对于大机构而言，手工交易已经无法满足交易对价位和价差的要求，程序化交易不仅能满足交易的实时盯盘功能，当价格有异常波动的时候可以实时监控，同时通过程序化交易，可以快速的完成交易，使得交易的成本和效率大大提高。

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Jun/2019

Project

项目：cta实盘交易策略

  • Trade

实盘交易是量化策略研究的最终目的，也是检测量化交易策略优劣的最佳试金石，只有通过实盘验证的策略才是好的策略，这是一个必要不充分关系，好策略一定通过实盘验证，通过实盘验证的策略却未必是好策略，笔者从逻辑论证开始，做过严格的回测测试，模拟测试，再之后通过公司内部的实盘资金账户验证，最终作为公司的主打策略推向市场，为客户赚取了可观的收入。