项目：量化策略研究之北上资金
posted on 30 Dec 2019 under category Quant
在做量化研究过程中，我们会遇到很多问题，而且这些问题有时候往往没有标准答案，也不会有标准答案，只有运用我们的经验和智慧，才能找到问题的解决方法，才能在量化研究中找到本质原因和内在逻辑关系，只有通过数据验证过的策略和逻辑才是安全放心的，这是做量化要守住的底线。
这是一个纯粹的量化研究课题，具体的内容如下：
根据2017.4.6~2019.4.6沪深股通（北上资金）持仓数据和对应股票的同期股本市值数据（原始数据见附表，内容包括：股票代码、股票名称、北上持有股数、不复权价、自由流通市值），提出明确的量化选股策略和交易换仓策略，构建并维持一个包含10-20只股票的等权重组合（10乘10%或20乘5%），不限交易频率，使其在2017.4.6-2019.4.6期间的收益率最大，并在2019.4.7-2019.11.18期间继续产生预期的正超额收益（基准指数：沪深300）。 最终提交的量化选股策略报告内容须包括：量化选股和交易换仓策略形成的方法；等权重组合的成分股变化明细；策略模拟测试结果（基于优矿“UQER”平台）；自行编辑使用的PYTHON测试程序代码文件。模拟组合交易参数设置：初始资金1亿；手续费双边各万5加印花税卖方千1；开盘价买卖。
根据以上项目要求，笔者完成了数据挖掘报告和相关数据、代码文件。
如果在线打开比较慢，读者朋友可以下载到本地之后再打开；代码文件由于一些原因没有放上去，如果有需要的朋友，可以私下联系。