项目：cta实盘交易策略
posted on 30 Jun 2019 under category Project
实盘交易是量化策略研究的最终目的，也是检测量化交易策略优劣的最佳试金石，只有通过实盘验证的策略才是好的策略，这是一个必要不充分关系，好策略一定通过实盘验证，通过实盘验证的策略却未必是好策略，笔者从逻辑论证开始，做过严格的回测测试，模拟测试，再之后通过公司内部的实盘资金账户验证，最终作为公司的主打策略推向市场，为客户赚取了可观的收入。
商品期货是目前市场上主要的投资标的，主流的研究方向有基本面分析、技术面分析、市场情绪分析，主观交易通过上面三种方式都有成功的案例，但其中的规律因人而异，不好掌握其规律，同时因为是主观交易，其盈利和风险受个人影响较大，情绪的波动、环境的压力以及操作上的失误等等都会影响到最终的收益。量化交易就规避了这些问题，这也是最近几年量化蓬勃发展的动力之一，但 量化策略的逻辑来源离不开主观交易，是对主观交易的高度抽象和数量化其规律，量化交易策略既来源于主观交易，同时又高于主观交易。商品期货CTA对冲策略也是来源于主观交易，其主要的策略逻辑包括三个方面，也就是上面说到的基本面分析、技术面分析和市场情绪，通过量化这三个方向的指标，通过程序化下单，仓位管理来达到盈利目标，虽然商品CTA策略的研究历来被很多基金公司所重视，但是能持续稳定盈利的策略却十分罕见，笔者开发的这款策略的介绍和实盘交易记录如下：
客户实盘交易记录是通过快期V2软件导出的，由于涉及到用户的隐私问题，这里把账户的敏感信息已经过滤掉了。
如果在线打开比较慢，读者朋友可以下载到本地之后再打开。